Монте-Карло метод

загальна назва групи числових методів, основаних на одержанні великої кількості реалізацій стохастичного (випадкового) процесу, який формується у той спосіб, щоб його ймовірнісні характеристики дорівнювали певним величинам задачі, яка розв’язується