Економетрика
Економе́трика, економетрія — наука, яка на базі економічної теорії з використанням математичних та статистичних методів і моделей вивчає кількісні та якісні взаємозв’язки між економічними показниками, поєднуючи три галузі знань — економіку, статистику і математику.
Зміст
Історія розвитку
Термін «економетрика» вперше впровадив 1926 Р. Фріш у статті «Про проблеми чистої економіки» (франц. «Sur un problème d’économie pure») у значенні об’єднання економічної теорії, статистики та математики.
Передумови виникнення економетрики пов’язують з кількісними дослідженнями в економіці 17 ст., коли виник новий напрямок в економічній теорії — «політична арифметика». Його засновником був англійський учений В. Петті: у книзі «Нариси політичної арифметики» (англ. «Essays in Political Arithmetic») проводив статистичні обчислення і знаходив відповідність на підставі зібраних ним цифр (про населення Землі в різні періоди, періоди подвоєння населення, відносне багатство різних країн).
Г. Кінг (1650–1712) і Ч. Девенант (1656–1714; обидва — Велика Британія) розвивали політичну арифметику, що спонукало до пошуку економічних законів за аналогією з фізичними, астрономічними, іншими природничими законами. Вони сформулювали емпіричний «закон Кінга–Девенанта», що виявляв зв’язок між падінням урожаю зернових і підвищенням цін на зерно.
Значний вплив на становлення економетрики мав маржиналізм (напрям в економічній науці зародився в 1870-х). Важливою віхою у становленні економетрики стала побудова економічних барометрів (найвідоміший — гарвардський). До 1925 він давав точні прогнози, але згодом унаслідок регулювання економіки США втратив чутливість. У нових умовах головним став метод «витрат–випуску» (міжгалузевого балансу), розроблений В. Леонтьєвим (1905; Німеччина — 1999; США).
До 1930-х з’явилися передумови для виділення економетрики в окрему науку, що використовує інструментарій математики і статистики, а також необхідність створення терміна для об’єднання всіх досліджень цього напряму.
1930 з ініціативи І. Фішера, Р. Фріша, Я. Тінбергена, Й. А. Шумпетера, О. Андерсона (1887; РФ — 1960; Німеччина) засновано Економетричне товариство, організаційні збори якого відбулися 29.12.1930 у м. Клівленді (штат Огайо, США). Перші наукові зібрання Товариства проведені у вересні 1931 в Лозаннському університеті (Швейцарія) та м. Вашингтоні (грудень, 1931).
1933 вийшов перший номер журналу «Економетрика» (англ. «Econometrica»; головний редактор — Р. Фріш). Видання субсидував А. Коулз (1891–1984; США), який став секретарем і скарбником Товариства. 1932 засновано Комісію Коулза для формування стандартів економетричних досліджень. Досягнення Комісії — створення та інтеграція теорії загальної рівноваги й економетрики. Економетричний підхід Комісії Коулза, розроблений у 1940–1950-х, став стандартним підходом, який використовували в більшості підручників (також відомий як підхід з одночасним моделюванням рівнянь — SEM). Підручник «Економетричні методи» (англ. «Econometric methods») Дж. Джонстона (1923; Ірландія — 2003; США) визначив основне завдання економетрики — «надати емпіричну плоть і кров теоретичним структурам». Для Дж. Джонстона це передбачало 3 етапи:
- подання моделі в явній функціональній (часто лінійній) формі;
- визначення потрібних даних та збір серій даних для змінних, включених у модель;
- формування «мосту» між теорією і даними на базі статистичних методів.
До 1970-х економетрику позиціонували як емпіричну оцінку моделей економічної теорії. Р. Фріш визначив співвідношення між теорією і даними спостережень: теорія абстрактно формулює кількісні співвідношення, які мають бути підтверджені значною кількістю спостережень. Під впливом таких учених, як Р. Фріш, Т. Гаавельмо, Я. Тінбергенг, економічні моделі в цей період були кейнсіанськими (див. Кейнсіанство).
Від 1970-х економічна теорія втрачала первинне значення для пояснення економічних процесів. Формальні методи стали використовувати для доведення причинності при виборі теоретичної концепції. При цьому економетрикою стали активно користуватися і монетаристи.
Л.-Р. Клейн розробив ефективні механізми для передбачення коливань ділової активності та оцінки економічної активності загалом. Серед найвідоміших моделей американської економіки — модель Клейна–Голдберга.
Завдяки появі комп’ютерів із високою потужністю отримав розвиток статистичний аналіз часових рядів. 1970 Г. Бокс (1919–2013) і Г. Дженкінс (1932–1982; обидва — США) створили модель ARIMA (англ. Autoregressive integrated moving average) — інтегровану модель авторегресії ковзного середнього — модель і методологію аналізу нестаціонарних часових рядів. 1980 К.-А. Сімс (нар. 1942; США) запропонував метод векторних авторегресій (VAR) і був першим, хто використав його для оцінки впливу грошей на економіку.
Піком цієї стадії розвитку став метод коінтеграції. Концепцію коінтеграції вперше запропоновано 1981 К. Грейнджером. Цей напрям розвивали Р. Енгл, С. Йохансен (нар. 1939; Данія) та інші. Запропонований 1991 С. Йохансеном метод є найпопулярнішим і входить до спеціалізованих комп’ютерних пакетів (зокрема Eviews).
Основна відмінність економетрики від статистичних дисциплін визначається тим, що доводиться обробляти дані неекспериментальної природи. При цьому більшість завдань в економетриці часто формулюються з оцінювання причинно-наслідкових зв’язків через вибірки зі спостережуваних даних. Дж. Хекман (нар. 1944; США) першим вказав на фундаментальну проблему: дані, що спостерігаються, часто є вибірками зі зсуненим відбором (т. з. селективними вибірками). У його статті «Зсунення селективної вибірки як помилка специфікації» (англ. «Sample Selection Bias as a Specification Error»; 1977) розроблені методи статистичного оцінювання в умовах селективних вибірок. 2000 Нобелівські премії з економіки присуджено Дж. Хекману «за розробку теорії і методів аналізу селективних вибірок» та Д. Макфаддену «за розробку теорії і методів для аналізу дискретного вибору». Основним його внеском у розвиток економетричних методів вважають створену 1974 логіт-модель, яку використовував для прогнозування ефективності будівництва транспортних ліній у Каліфорнії.
Л. Гансен 1982 запропонував новий метод оцінювання невідомих параметрів розподілів і економічних моделей (узагальнений метод моментів), який допускав, що кількість обмежень може бути більше кількості оцінюваних параметрів. Узагальнений метод моментів Л. Гансена вивів аналіз моделей ціноутворення на якісно новий рівень, завдяки використанню специфікації розглянутих факторів. Нобелівську премію «за емпіричний аналіз цін на активи» 2013 отримали учені Ю. Фама, Л. Гансен і Р.-Дж. Шиллер.
Характеристика
Виділяють теоретичну та прикладну економетрику.
Теоретична економетрика досліджує властивості існуючих статистичних випробувань (тестів) і методів оцінок параметрів моделі, прагне розвивати нові надійні статистичні методи, враховуючи особливості економічних даних. Для доведення правильності висновків, зроблених за допомогою нових методів, теоретична економетрика використовує інструментарій математики і теоретичної статистики.
Прикладна економетрика займається застосуванням економетричних методів для оцінки економічних теорій, також вона часто буває основою для економічного прогнозування, яке іноді використовують країни для здійснення економічної політики та приватним бізнесом для сприяння прийняттю рішень щодо своєї діяльності.
Економетрика дає інструментарій для економічних вимірювань і методологію оцінки параметрів моделей мікроекономіки та макроекономіки. Її головне призначення — економічні і соціально-економічні застосування за допомогою знаходження моделей, які описують конкретні кількісні взаємозв’язки, що існують між аналізованими показниками.
Економетричні задачі поділяють на класи за трьома параметрами:
- за кінцевими прикладними цілями — до цього класу належать завдання економетричного моделювання реальних соціально-економічних процесів і систем, метою яких є:
- а) прогноз економічних і соціально-економічних показників, що характеризують стан і розвиток аналізованої системи;
- б) імітація різних можливих сценаріїв соціально-економічного розвитку аналізованої системи;
- за рівнем ієрархії — задачі можуть належати до макро- (країна, міждержавний аналіз), мезо- (регіони всередині країни) і мікро- (сім’ї, підприємства, фірми);
- за профілем аналізованої економічної системи: розглядають завдання, сконцентровані на проблемах ринку, інвестиційної, фінансової або соціальної політики, ціноутворення, попиту і споживання.
Сучасний стан
Широкий спектр сучасних економічних завдань (статистичне дослідження динаміки структурних змін у демографії, в стратифікаційній структурі суспільства, виявлення латентних факторів соціально-економічного процесу, побудова інтегральних індикаторів якості або ефективності функціонування соціально-економічної системи) вимагають постійного розвитку економетричних методів, що базуються на математико-статистичному інструментарії економетрики (регресійний аналіз, аналіз часових рядів і систем одночасних рівнянь, багатовимірний статистичний аналіз, марківські ланцюги, класифікація багатовимірних спостережень і зниження розмірності аналізованого факторного простору), а також узагальненому методі моментів, методі аналізу панельних даних, моделі з урізаними і цензурованими вибірками, методі коінтеграції та аналізу одиничних коренів характеристичного рівняння часового ряду.
Видають наукові журнали, присвячені економетриці, зокрема «Journal of Econometrics» (Швеція), «Econometric Reviews», «Econometrica» (обидва — США), «Sankhya. Indian Journal of Statistics. Ser. D. Quantitative Economics» (Індія), «Publications Econometriques» (Франція).
Значення
Економетричні моделі і методи — інструментарій для отримання нових знань в економіці, а також апарат, який успішно використовують для прийняття практичних рішень в різних сферах економічної діяльності.
Література
- Moore H. L. Laws of Wages: An Essay in Statistical Economics. New York : The Macmillan Company, 1911. 196 p.
- Moore H. L. Economic Cycles: Their Lawand Cause. New York : The Macmillan Company, 1914. 149 p.
- Frisch R. Editorial // Econometrica. 1933. № 1 (1). Р. 1–4.
- Leontief W. W. Quantitative Input and Output Relations in the Economic System of the United State // Review of Economics and Statistics. 1936. Vol. 18 (3). Р. 105–125.
- Frisch R. Sur un Problème D’Économique Pure // Metroeconomica. 1957. № 9 (2). Р. 79–111.
- Waddell D. Charles Davenant (1656–1714): A Biographical Sketch // Economic History Review. 1958. № 11 (2). Р. 279–288.
- Johnston J. Econometric Methods. 2nd ed. New York : McGraw Hill, 1971. 437 p.
- Johansen S. Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models // Econometrica. 1991. Vol. 59 (6). Р. 1551–1580.
- Handbook on the History of Economic Analysis : in 3 vol. / Ed. by G. Faccarello, H. Kurz Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2016. Vol. 3. 672 p.
- Капустян В. О., Жуковська О. А. Економетрика. Київ : Освіта України, 2021. 221 с.
Автори ВУЕ
І. Б. Ковальська, О. І. Радзієвська
Покликання на цю статтю: Ковальська І. Б., Радзієвська О. І. Економетрика // Велика українська енциклопедія. URL: https://vue.gov.ua/Економетрика (дата звернення: 1.05.2024).
Статус гасла: оприлюднено
Оприлюднено: 27.12.2023
Важливо!
Ворог не зупиняється у гібридній війні і постійно атакує наш інформаційний простір фейками.
Ми закликаємо послуговуватися інформацією лише з офіційних сторінок органів влади.
Збережіть собі офіційні сторінки Національної поліції України та обласних управлінь поліції, аби оперативно отримувати правдиву інформацію.
Отримуйте інформацію тільки з офіційних сайтів
Офіс Президента України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
Служба безпеки України
Міністерство оборони України
Міністерство внутрішніх справ України
